利率互换

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2018-12-16 15:39 上传

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4 h4 f! q# K3 X+ _为什么A公司向B支付LIBOR+0.3，B向A支付5.675，这两个数是怎么来的，？我的理解是：俩公司均分优势，各得优势0.1，所以A没有参加互换是用浮动利率是LIBOR+0.3，参加后是LIBOR+0.2（=LIBOR+0.3-0.1），同理，B公司是5.875（=5.975-0.1）。就是我红笔写的，我的做法哪里出了问题？希望学姐指正一下，急等!
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这是通过两个公司进行互换和不互换得差额，也就是通过互换可以节约的成本来计算的，在没有说明如何分配收益的情况下，一般默认平分，你可以仔细看一下殷孟波教材上的互换案例
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你好，我的思路就是就是平分差额，请看一下我的理解思路，看看哪里有问题？
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15904074785 发表于 2018-12-16 22:55 static/image/common/back.gif
你好，我的思路就是就是平分差额，请看一下我的理解思路，看看哪里有问题？

和答案是一样的，没有问题啊，但是互换的重点是要理清楚现金流，不能只摆结论

你好，答案不一样啊，你的答案，A公司支付为LIBOR+0.3，我的是LIBOR+0.2，（你的答案是不是印错了，因为A公司没有参加互换时就是LIBOR+0.3），另外，红色的殷孟坡教材1.2.3.版都没有利率互换，学姐，你说的教材是哪一本？
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没错啊。中间现金流好像可以随便写。

15904074785 发表于 2018-12-17 12:32 static/image/common/back.gif
4 f) A1 C# C0 f9 @你好，答案不一样啊，你的答案，A公司支付为LIBOR+0.3，我的是LIBOR+0.2，（你的答案是不是印错了，因为A公 ...

我觉得这里应该是答案印错了，。