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利率互换

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发表于 2018-12-16 15:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
153905rhxaa3i1xb9r1r1a.jpg 4 `8 E, X( N: t9 w
为什么A公司向B支付LIBOR+0.3,B向A支付5.675,这两个数是怎么来的,?我的理解是:俩公司均分优势,各得优势0.1,所以A没有参加互换是用浮动利率是LIBOR+0.3,参加后是LIBOR+0.2(=LIBOR+0.3-0.1),同理,B公司是5.875(=5.975-0.1)。就是我红笔写的,我的做法哪里出了问题?希望学姐指正一下,急等!0 T6 b3 _6 v" _4 }" m$ V

+ a& F' E" b6 W; X  F9 Y
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发表于 2018-12-16 20:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是通过两个公司进行互换和不互换得差额,也就是通过互换可以节约的成本来计算的,在没有说明如何分配收益的情况下,一般默认平分,你可以仔细看一下殷孟波教材上的互换案例
, g% c  R  T+ O4 u3 h" c
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 楼主| 发表于 2018-12-16 22:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好,我的思路就是就是平分差额,请看一下我的理解思路,看看哪里有问题?0 Y; d. c3 X' e  Z2 Y' H
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发表于 2018-12-17 10:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
15904074785 发表于 2018-12-16 22:55 5 x. X0 |8 }) a: N, J1 t: [- r: v; L1 v
你好,我的思路就是就是平分差额,请看一下我的理解思路,看看哪里有问题?

; j, E! h5 x3 ?0 v3 V. M和答案是一样的,没有问题啊,但是互换的重点是要理清楚现金流,不能只摆结论
# u' h% `9 z! S5 i; {; p' r
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 楼主| 发表于 2018-12-17 12:32:02 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
你好,答案不一样啊,你的答案,A公司支付为LIBOR+0.3,我的是LIBOR+0.2,(你的答案是不是印错了,因为A公司没有参加互换时就是LIBOR+0.3),另外,红色的殷孟坡教材1.2.3.版都没有利率互换,学姐,你说的教材是哪一本?6 D# q% V7 y' F
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发表于 2018-12-17 15:28:29 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳
没错啊。中间现金流好像可以随便写。
. y. f' X4 s( R# j) T6 d
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发表于 2018-12-19 19:15:49 | 显示全部楼层 来自: 云南
15904074785 发表于 2018-12-17 12:32 : R; M  B: `% i+ y; I
你好,答案不一样啊,你的答案,A公司支付为LIBOR+0.3,我的是LIBOR+0.2,(你的答案是不是印错了,因为A公 ...
0 [+ Q' ?# U1 F1 u4 f/ c
我觉得这里应该是答案印错了,。
/ t2 A. D5 d0 J, B; l0 d
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