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利率互换

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发表于 2018-12-16 15:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
153905rhxaa3i1xb9r1r1a.jpg
0 H; T7 ^; n+ E: }% @* s) x2 r9 s为什么A公司向B支付LIBOR+0.3,B向A支付5.675,这两个数是怎么来的,?我的理解是:俩公司均分优势,各得优势0.1,所以A没有参加互换是用浮动利率是LIBOR+0.3,参加后是LIBOR+0.2(=LIBOR+0.3-0.1),同理,B公司是5.875(=5.975-0.1)。就是我红笔写的,我的做法哪里出了问题?希望学姐指正一下,急等!& Y3 t+ S) {6 |2 h3 y9 y
  G2 f, }4 Y5 \2 S$ K) k. w
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发表于 2018-12-16 20:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是通过两个公司进行互换和不互换得差额,也就是通过互换可以节约的成本来计算的,在没有说明如何分配收益的情况下,一般默认平分,你可以仔细看一下殷孟波教材上的互换案例7 B: I7 v# D8 d) j, t7 C
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 楼主| 发表于 2018-12-16 22:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好,我的思路就是就是平分差额,请看一下我的理解思路,看看哪里有问题?# g& f' h. P/ x8 v+ v" g8 C3 d& h- r
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发表于 2018-12-17 10:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
15904074785 发表于 2018-12-16 22:55 % }9 A' T+ d! N+ I# l% j
你好,我的思路就是就是平分差额,请看一下我的理解思路,看看哪里有问题?
8 K; q$ K, G8 t. b3 J, e
和答案是一样的,没有问题啊,但是互换的重点是要理清楚现金流,不能只摆结论
* x) S% h' ^- B& Y# J2 F$ z
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 楼主| 发表于 2018-12-17 12:32:02 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
你好,答案不一样啊,你的答案,A公司支付为LIBOR+0.3,我的是LIBOR+0.2,(你的答案是不是印错了,因为A公司没有参加互换时就是LIBOR+0.3),另外,红色的殷孟坡教材1.2.3.版都没有利率互换,学姐,你说的教材是哪一本?0 M3 x: R% ?5 n% t1 X. _- X
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发表于 2018-12-17 15:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
没错啊。中间现金流好像可以随便写。7 J7 g2 v% N, F6 v! y$ H
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发表于 2018-12-19 19:15:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南曲靖
15904074785 发表于 2018-12-17 12:32 : g  G& g' a) ~+ z2 l0 j2 J+ p
你好,答案不一样啊,你的答案,A公司支付为LIBOR+0.3,我的是LIBOR+0.2,(你的答案是不是印错了,因为A公 ...
0 y. O$ \3 k- |6 P$ V+ W+ Y
我觉得这里应该是答案印错了,。: X' ]% j# S4 w' Y5 @" s
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