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利率互换

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发表于 2018-12-16 15:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国
153905rhxaa3i1xb9r1r1a.jpg
: r' I0 U1 G* A: ~为什么A公司向B支付LIBOR+0.3,B向A支付5.675,这两个数是怎么来的,?我的理解是:俩公司均分优势,各得优势0.1,所以A没有参加互换是用浮动利率是LIBOR+0.3,参加后是LIBOR+0.2(=LIBOR+0.3-0.1),同理,B公司是5.875(=5.975-0.1)。就是我红笔写的,我的做法哪里出了问题?希望学姐指正一下,急等!+ O' x/ g8 ^; J" _

# S7 N. \( N$ j3 l- f; K
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发表于 2018-12-16 20:54:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
这是通过两个公司进行互换和不互换得差额,也就是通过互换可以节约的成本来计算的,在没有说明如何分配收益的情况下,一般默认平分,你可以仔细看一下殷孟波教材上的互换案例  m; k0 c, s$ j# R
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 楼主| 发表于 2018-12-16 22:55:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
你好,我的思路就是就是平分差额,请看一下我的理解思路,看看哪里有问题?
3 B. h: i# m5 E6 @4 m
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发表于 2018-12-17 10:14:12 | 显示全部楼层 来自: 中国
15904074785 发表于 2018-12-16 22:55 $ A1 |1 l  L' L( v& x
你好,我的思路就是就是平分差额,请看一下我的理解思路,看看哪里有问题?
$ f; `9 I- ^. O; b, T. o
和答案是一样的,没有问题啊,但是互换的重点是要理清楚现金流,不能只摆结论- `' w1 K) Q+ w0 c: ?+ {5 q% W6 G
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 楼主| 发表于 2018-12-17 12:32:02 | 显示全部楼层 来自: 四川成都
你好,答案不一样啊,你的答案,A公司支付为LIBOR+0.3,我的是LIBOR+0.2,(你的答案是不是印错了,因为A公司没有参加互换时就是LIBOR+0.3),另外,红色的殷孟坡教材1.2.3.版都没有利率互换,学姐,你说的教材是哪一本?
2 m; v# \) W' }, c
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发表于 2018-12-17 15:28:29 | 显示全部楼层 来自: 四川绵阳
没错啊。中间现金流好像可以随便写。
% @0 `3 i+ d4 {8 X; U- B
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发表于 2018-12-19 19:15:49 | 显示全部楼层 来自: 云南
15904074785 发表于 2018-12-17 12:32 # L" n+ c2 T) G  W9 [% K/ Z
你好,答案不一样啊,你的答案,A公司支付为LIBOR+0.3,我的是LIBOR+0.2,(你的答案是不是印错了,因为A公 ...

+ p: Z9 a0 f) x8 {我觉得这里应该是答案印错了,。
6 E4 \/ {9 q. {0 `$ R) F  H
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