到期收益率与当期收益率的关系

飞行的金融民工

请教下大佬们啊，怎么理解书上这句话，可以举个例子吗：
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9 c7 D  w+ x% p2 }0 I债券市场价格越接近债券面值，期限越长，则当期收益率越接近到期收益率。
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, U8 t" |+ Z! T0 e（货币金融学考纲36页）
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枫叶有香

应该是这样。债券到期期限越长，把它的利息想象成永续的。到期收益率是衡量未来现金流的现值，而当期收益率是利息除以市场价格。市场价格越接近面值，那么票面利率和市场利率越接近。假如是10%.面值1000。利息就是100，价格是1000(就极端假定面值等于市场价格了)，当期收益率是10%。利息是100，永续的，价格是1000，不难算出到期收益率也是10%。两者就很接近了(我这里假设的是市场价格等于面值的时候，无限接近也一个道理

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