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金专红宝书54页关于套利的计算,关于远期和近期利率的公式是怎么来的啊

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查看: 1916|回复: 2
发表于 2015-7-5 21:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州
2016金专金融学红宝书,54页关于套利的计算不太懂也,关于远期和近期利率的公式是怎么来的啊?有人可以解答一下吗?
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博士后

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发表于 2015-7-7 17:11:24 | 显示全部楼层 来自: 四川德阳
远期利率与近期利率的关系的计算是在连续复利(公司理财有这一公式)的基础上形成的。判断是否存在套利机会,准则就是实际市场上的3年到5年的远期利率是否等于理论上的远期利率。连续复利的计算公式是:Ae^tr.本题中若假设本金为1,那么在3年即期利率连续复利的基础上,再通过3年到5年远期利率的连续复利,在理论上应该等于市场5年期的利率。也就有
3 w3 f# @5 R, oe^(3×5%) e^2r=e^(5×7%)
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4 Q; B5 }% r4 J' n# R- w' z6 D后边就可以计算出理论上3年到5年的远期利率的理论价格。
1 x$ N1 k- J+ u3 A$ w% u
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 楼主| 发表于 2015-7-29 18:07:01 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州
墨轩景然 发表于 2015-7-7 17:11
: ]7 k6 ~8 _7 U. C远期利率与近期利率的关系的计算是在连续复利(公司理财有这一公式)的基础上形成的。判断是否存在套利机会 ...

% {$ N  a, E. ~9 |6 ~噢噢是这样啊懂了懂了谢谢版主
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