请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
西财红宝书原创团队!
  • 扫一扫关注微博:

  • 扫一扫关注微信:

  • 扫一扫安装APP:

收起左侧

金专红宝书54页关于套利的计算,关于远期和近期利率的公式是怎么来的啊

[复制链接]
查看: 1169|回复: 2

9

主题

23

帖子

92

积分

已到期VIP

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
92
发表于 2015-7-5 21:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
2016金专金融学红宝书,54页关于套利的计算不太懂也,关于远期和近期利率的公式是怎么来的啊?有人可以解答一下吗?
回复

使用道具 举报

3

主题

285

帖子

2232

积分

博士后

Rank: 6Rank: 6

积分
2232
发表于 2015-7-7 17:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
远期利率与近期利率的关系的计算是在连续复利(公司理财有这一公式)的基础上形成的。判断是否存在套利机会,准则就是实际市场上的3年到5年的远期利率是否等于理论上的远期利率。连续复利的计算公式是:Ae^tr.本题中若假设本金为1,那么在3年即期利率连续复利的基础上,再通过3年到5年远期利率的连续复利,在理论上应该等于市场5年期的利率。也就有
4 n9 Y! e1 p% Ue^(3×5%) e^2r=e^(5×7%), Y$ N$ r, |1 Y5 }5 _3 m3 k# F/ Q

* `  y! \& [3 p) r, ^后边就可以计算出理论上3年到5年的远期利率的理论价格。
: \8 {8 m( O/ `
回复 支持 反对

使用道具 举报

9

主题

23

帖子

92

积分

已到期VIP

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

积分
92
 楼主| 发表于 2015-7-29 18:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
墨轩景然 发表于 2015-7-7 17:11+ v( [  N* g0 n
远期利率与近期利率的关系的计算是在连续复利(公司理财有这一公式)的基础上形成的。判断是否存在套利机会 ...
6 F5 e+ A% w3 N7 `# @
噢噢是这样啊懂了懂了谢谢版主
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 |

本版积分规则

商务合作

客服热线:138-805-77835
点击这里给我发消息

关注微信公众号

手机APP  小黑屋  

Copyright;  ©2007-2019    Powered by swufeky.com  版权所有:百研教育  蜀ICP备12020230号