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金专红宝书54页关于套利的计算,关于远期和近期利率的公式是怎么来的啊

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发表于 2015-7-5 21:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东珠海
2016金专金融学红宝书,54页关于套利的计算不太懂也,关于远期和近期利率的公式是怎么来的啊?有人可以解答一下吗?
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博士后

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发表于 2015-7-7 17:11:24 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
远期利率与近期利率的关系的计算是在连续复利(公司理财有这一公式)的基础上形成的。判断是否存在套利机会,准则就是实际市场上的3年到5年的远期利率是否等于理论上的远期利率。连续复利的计算公式是:Ae^tr.本题中若假设本金为1,那么在3年即期利率连续复利的基础上,再通过3年到5年远期利率的连续复利,在理论上应该等于市场5年期的利率。也就有% b/ O6 Q; p# \. M2 R2 X
e^(3×5%) e^2r=e^(5×7%)
' G- Q3 @; V$ a% [) J8 \6 `7 f7 P1 f7 `9 q8 w8 Z& B( Z. S
后边就可以计算出理论上3年到5年的远期利率的理论价格。1 m6 Z; ]% |& A( q% L, [3 P6 k
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 楼主| 发表于 2015-7-29 18:07:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
墨轩景然 发表于 2015-7-7 17:11  b4 h5 [# B# B8 y# g" g' F7 `5 Y
远期利率与近期利率的关系的计算是在连续复利(公司理财有这一公式)的基础上形成的。判断是否存在套利机会 ...
5 r4 H" d1 e. G, v1 d8 M+ p* |
噢噢是这样啊懂了懂了谢谢版主
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