模拟题二货币金融计算题

未命名的考研狗 · 发表于 2019-12-8 18:11:35

想问一下，缺口为正为什么是利率上升会有风险呢，利率的提高不是会增加收益吗？我糊了，求大神解救

我家 · 发表于 2019-12-10 19:38:19

久期是资产负债价值变化百分比对利率变动百分比的弹性，有个负号，利率上升，价格下降即价值降低，缺口为正，说明利率上升，其资产价值下降大于负债价值下降，表现为净值减少，就是损失风险。

龙清夫 · 发表于 2019-12-10 14:15:20

利率是市场利率，价值就可能下降，可以看看米什金书上将这里的例题哈

胖羊 · 发表于 2019-12-9 09:14:42

看不懂，这是算得久期吗，还加权了

墨轩景然 · 发表于 2019-12-9 09:46:55

这里应该是利率下行的风险才对哈

Xcwll · 发表于 2019-12-14 19:41:59

又看了一下米的书这地方按照米书上的算法给定一个利率。不按答案加权的话，也是下行风险吧

模拟题二 货币金融计算题